Head of Risk / CRO зарубежного банка (Вьетнам)

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

организация и формирование системы риск-менеджмента в сети Банка, а также обеспечение ее эффективного функционирования;
ответственность за организацию эффективного управления операционными, кредитными, рыночными и иными значимыми рисками Банка (кроме правового и комплаенс);
взаимодействие с Акционерами по вопросам управления рисками, формирования предложений по корректировке риск-политик и риск-аппетита;
разработка и обновление методологии управления рисками с учетом требований акционеров (вьетнамского и российского);
управление кредитными и операционными рисками в части принятия решения кредитном конвейере;
разработка, регулярное обновление и мониторинг исполнения политик Банка в области управления рисками, включая кредитные политики и процедуры;
разработка и мониторинг риск-аппетита Банка, формирование и регулярное обновление лимитов по операциям и ключевых индикаторов риска (KRI);
внедрение Базель III, в т.ч. ICAAP;
обеспечение соответствия требованиям Госбанка Вьетнама в части управления рисками;
организация подготовки отчетности по управлению рисками;
организация процесса автоматизации управления рисками Банка с учетом требований акционеров.

Требования:

высшее образование в области финансов, экономики и риск-менеджмента; степень магистра предпочтительна;
профессиональные сертификации: FRM, PRM, CFA или эквивалент — преимущество;
опыт работы по направлению рисков в банковском секторе, из них не менее 5 лет на руководящей позиции уровня CRO, Deputy CRO или Head of Risk;
знание банковского законодательства Вьетнама приветствуется;
опыт взаимодействия с регуляторами;
подтверждённый опыт управления кредитным, рыночными, операционным и регуляторным риском одновременно;
свободный уровень владения английским;
коммерческий подход к рискам (доработка бизнес-решений);
практический опыт разработки, внедрения, калибровки и мониторинга скоринговых моделей для розничного кредитования и SME, а также внутренних рейтинговых моделей для корпоративных клиентов;
глубокое понимание моделей PD, LGD, EAD, методов оценки ожидаемых кредитных потерь и прогнозирования качества кредитного портфеля;
знание методов статистического моделирования, back-testing, оценки предсказательной способности моделей и независимой валидации;
опыт применения моделей для кредитных решений, установления лимитов, ценообразования и мониторинга портфеля;
навыки самостоятельного принятия решений, лидерства, формирования команды, гибкости;
готовность к переезду за рубеж.