Руководитель по агрегированным рискам и риск-методологии

Чем предстоит заниматься:

• Рассчитывать риск-метрики на уровне группы: риск-аппетит, экономический капитал;
• Агрегировать и автоматизировать риск-отчетность:

*Загружать и валидировать данные;

*Автоматизировать расчет риск-метрик;

*Разрабатывать архитектуру системы риск-отчетности;

• Анализировать риск-профиль группы и отдельных направлений:

*Формировать предложения по минимизации финансовых рисков;

• Разрабатывать методологию и проводить стресс-тестирования;
• Разрабатывать методологию риск-метрик по различным видам риска: рыночный, контрагентский;
• Участвовать в установлении верхнеуровневых лимитов: лимитов риск-аппетита, экономического капитала;
• Выполнять Ad hoc задачи в области риск-менеджмента: разрабатывать методологию и калькуляторы под отдельные бизнес-проекты.

Что мы ожидаем:

• Опыт работы в риск-менеджменте или казначействе в финансовой организации не менее 2 лет;
• Уверенное знание современных подходов к оценке рыночных/контрагентских рисков (в т.ч. по деривативам);
• Уверенное знание инструментов DS, в т.ч. Python, SQL, BI;
• Знание теории вероятностей и математической статистики на прикладном уровне;
• Знание основ финансового анализа, финансовых инструментов, инвест-банковского бизнеса;
• Высшее образование (математика, физика, финансы, экономика).

Желательно:

• Знание международных стандартов по оценке достаточности капитала и стресс-тестирования (Basel 3, Basel 2.5);
• Знание стандартов МСФО;
• Опыт руководства и проектного менеджмента;
• Выпускники МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ;
• Аттестаты FRM, CFA, CQF.

Мы предлагаем:

• Работу среди профессионалов финансового рынка;
• Насыщенную корпоративную жизнь;
• Возможность карьерного роста и профессионального развития;
• Стабильный конкурентный доход;
• Оформление согласно ТК РФ;
• График работы 5/2 с 9:30 до 18:00;
• ДМС, корпоративные скидки и предложения для сотрудников.