Главный специалист/ Риск-аналитик кредитных рисков

Москва, Пресненская набережная, 10с2

Метро: Деловой центр

Показать контакты

Описание вакансии

Вам предстоит заниматься:

проводить анализ кредитного риска и компонентов расчета RWA на основе внутренних рейтинговых моделей;
анализировать качество и полноту данных, используемых в расчетах параметров кредитного риска;
проводить аналитику портфеля, факторов риска и драйверов изменения RWA;
поддерживать процессы внутренней и регуляторной валидации моделей;
подготавливать бизнес-требования для автоматизации процессов расчета, мониторинга и сопровождения ПВР-моделей;
подготавливать аналитические материалы и отчетность для органов управления банка по вопросам ПВР, RWA и кредитного риска;
контролировать соответствие моделей и процессов требованиям Положения Банка России № 845-П и внутренним нормативным документам банка;
контролировать корректность расчетов параметров PD, LGD, EAD и итоговых показателей достаточности капитала;
участвовать в подготовке методологических материалов, документации и внутренних регламентов по ПВР;
участвовать в подготовке материалов для Банка России и сопровождении регуляторных проверок;
взаимодействовать с ИТ-подразделениями, владельцами данных и риск-подразделениями в рамках развития инфраструктуры ПВР.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:

высшее образование (техническое, математическое или экономическое);
практический опыт работы с ПВР-подходом (IRB) и моделями кредитного риска PD, LGD, EAD от 2-х лет;
опыт подготовки бизнес-требований и постановок задач для ИТ-команд;
уверенное владение SQL и инструментами анализа данных (Python, SAS, R, Excel/VBA или аналогичные);
навыки анализа больших массивов данных и выявления аномалий в риск-показателях;
понимание принципов расчета RWA и влияния параметров кредитного риска на достаточность капитала банка;
знание требований Банка России в части ПВР, включая Положение № 845-П.