Junior/Middle Data Scientist (Валидация моделей кредитного риска КИБ)

Наше управление модельным риском Сбера-это внутренний консалтинг в области Data Science. Мы участвуем в проектах по улучшению предиктивных моделей, моделей машинного обучения и оптимизации их применения в бизнес-процессах банка, а также создаем инструменты для мониторинга, управления и митигации модельного риска по всем бизнес-направлениям.

Вам предстоит работать над направлением риск-моделей по корпоративным клиентам. К этому стриму относятся модели кредитного риска (PD, LGD, EAD), ПВР, МСФО), модели ранней диагностики проблемности клиентов (blackbox алгоритмы) и модели оптимальной суммы и срока кредита (RBL/RBP/RBT).

Обязанности

• проверка математических моделей, используемых в корпоративном и инвестиционном бизнесе банка, рекомендации по их улучшению, создание альтернативных моделей (challenger)
• оценка чувствительности бизнес-метрики процессов ожидаемого финансового эффекта от точности/стабильности работы модели
• оценка импакта от рекомендаций по редизайну моделей/альтернативной модели, полученной на этапе валидации
• анализ бизнес-процессов применения модели и оценка оптимальности применения модели в процессе
• оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата от применения модели
• интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей
• создание инструментов для валидации и разработки моделей (Python)
• участие в проектах по развитию IT инфраструктуры и автоматизации процессов.

Требования

• высшее экономическое или математическое образование
• знание математической статистики, эконометрики и машинного обучения
• опыт работы с Python
• английский язык на уровне чтения статей по best practice подходам в риск-менеджменте, моделировании и посещения международных конференций
• опыт программирования и работы с базами данных.

Будет плюсом:

• знание основ управления рисками в банке в частности регуляторных требований (Basel II, III)
• опыт участия в соревнованиях по анализу данных и опыт разработки моделей в банковской сфере.

Условия

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• формат работы: фулл тайм офис
• годовая премия
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• регулярные митапы и развитое DS-community
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.