Project manager / Руководитель квант-направления (Quant PM)

Наш клиент запускает квантовый деск на собственном капитале ($1 000 000 на старте). Живой торговли пока нет, инфраструктура строится с нуля. Компания не ограничивает себя одним семейством стратегий и смотрит на всё, где есть проверяемая альфа.

На этой позиции ПМ не отвечает за то, чтобы самостоятельно писать стратегии. Ваша главная задача — оценивать чужие модели и принимать управленческие решения:

- Решать, кому давать капитал: критически анализировать бэктесты, результаты и заявленные метрики.
- Формировать команду: подбирать и нанимать квантов под текущую стадию развития деска.

​​​​- Управлять рисками: распределять капитал между стратегиями и вовремя останавливать то, что перестает работать.

Требования:

• Опыт от 1 года в квант-трейдинге / Quant Research (обязательно): это минимальный порог, необходимый для понимания базовых процессов, рыночных механик и ограничений.

• Свободное владение профессиональным понятийным аппаратом:

  • Вы свободно мыслите базовыми метриками: Sharpe Ratio, Drawdown (максимальная просадка), Volatility (годовая/дневная), % убыточных дней, PnL, Turnover, Capacity (ёмкость).

  • Понимаете типы и механики стратегий: Momentum (кросс-секционный и др.), Delta-Neutral, Hedge / Market-Neutral, Funding & Basis Arbitrage, MFT/HFT.

• Понимание базовых вещей и микроструктуры рынка:

  • Знание работы перпетуальных фьючерсов, ставок финансирования (funding), стакана ордеров, комиссионных структур (maker/taker) и проскальзывания.

  • Понимание логики формирования позиций, сходимости цен и управления рисками (хеджирование).

• Критическое мышление и внимание к деталям: умение мгновенно замечать аномалии и подгонку в бэктестах (заглядывание в будущее, некорректная аннуализация метрик для 24/7 рынков, отсутствие учета комиссий).
  
  Чем предстоит заниматься:

• Аудит и валидация торговых стратегий:

  • Оценка бэктестов и живых треков по ключевым метрикам (Sharpe, Drawdown, волатильность, комиссионная нагрузка, емкость).

  • Проверка корректности расчетов и поиск ошибок/переобучения до того, как в стратегию будет выделен капитал.

• Аллокация капитала (Capital Allocation):

  • Распределение депозита деска ($1M+) между авторами и типами стратегий.

  • Запрос и сверка живых данных через read-only API-ключи бирж.

• Найм и формирование команды:

  • Оценка кандидатов-квантов (от исследователей до инженеров) с точки зрения их реальной пользы для деска на текущей стадии.

Этапы отбора:

Встреча с рекрутером (30 минут).

Тестовое задание (2–3 часа, дедлайн 3 дня): состоит из трех практических блоков (разбор бэктеста, распределение $1M капитала между тремя моделями, выбор первого кванта в команду на этапе 0).

Технический созвон (30 минут): построчный разбор ваших ответов и терминального аппарата.

Финальное собеседование.