Аналитик по моделированию рисков Департамента рискового моделирования и анализа

Обязанности:

• Разработка и сопровождение моделей стресс-тестирования в соответствии с требованиями Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), включая участие в надзорных стресс-тестах.
• Построение регрессионных и иных статистических моделей для оценки влияния макроэкономических факторов (ВВП, инфляция, курс тенге, ставка NBK и др.) на кредитный риск (PD, LGD, EAD) и финансовую устойчивость банка.
• Подготовка аналитических материалов и отчетности по результатам стресс-тестирования для внутреннего использования (комитеты по рискам, правление) и внешнего регулятора.
• Сбор, обработка и агрегирование внутренних и внешних данных (в том числе данных БНС АРРФР, Нацбанка, Бюро кредитных историй, АСПИР и др.) для построения моделей.
• Калибровка моделей с учетом портфельной специфики банка и актуальных макроэкономических сценариев, предоставляемых регулятором или разрабатываемых внутри банка.
• Участие в разработке методологии стресс-тестирования, включая сценарный анализ и оценку устойчивости капитала.
• Сопровождение модели в рамках полного жизненного цикла: от разработки и тестирования до внедрения и регулярного пересмотра.
• Обеспечение соответствия моделей внутренним политиками банка, международным стандартам (IFRS 9, Basel III) и требованиям аудита.
• Взаимодействие с подразделениями риск-менеджмента, финансов, методологий и ИТ для интеграции моделей и автоматизации расчетов.

Требования:

• Высшее профильное (математическое, техническое, экономическое или ИТ).

Опыт работы:

• От 1–2 лет в сфере разработки или валидации математических моделей (предпочтительно в банковском или финансовом секторе).

Знания и навыки:

• Знание банковского законодательства и нормативных правовых актов НБРК в части управления операционными рисками;
• Знание и понимание банковских продуктов/процессов;
• Знание и навыки работы со всеми офисными программами.
• Умение работать с большими объемами данных, содержащих разрозненную информацию, умение видеть логические связи в системе собранной информации.
• Работа с методологией: умение составления и написания внутренних нормативных документов.

Хард-скиллы:

• Уверенное владение Python для статистического анализа и построения моделей.
• Знание SQL на уровне написания сложных запросов и выгрузки данных.
• Понимание методологии построения моделей оценки рисков (PD, LGD, EAD, скоринговые карты).
• Построение скоринговых и рейтинговых моделей
• Построение моделей антифрод

Софт-скиллы: Аналитический склад ума, умение работать с большими массивами данных, структурированность.

Мы предлагаем Вам:

• Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
• 28 календарных дней отпуска;
• дополнительные дни оплачиваемого отпуска (Day off) в зависимости от стажа работы в банке от 1 года;
• Внутренние и внешние программы обучения, развития;
• Интересные проекты, динамичность;
• Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура;
• Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
• Офис в центре города, рядом со станцией метро "Абая";
• Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.