Специалист группы моделирования (рыночные и балансовые риски) в Ярославль

Рассматриваются кандидаты, готовые к переезду в Ярославль

Ключевые задачи:

• Разработка и актуализация поведенческих моделей для оценки встроенных опциональностей в продукты банка
• Разработка и актуализация моделей ценообразования банковских продуктов и финансовых инструментов
• Участие во внедрении поведенческих моделей в расчет риск-метрик банковской книги
• Регулярное бэктестирование качества моделей
• Участие в совершенствовании методики оценки модельного риска и ключевых показателей эффективности моделей
• Участие в согласовании моделей с ключевыми подразделениями (Казначейство, Финансовые рынки, Валидация)

• Образование: высшее финансовое/физико-математическое/техническое образование в одном из ведущих ВУЗов
• Практический опыт разработки поведенческих моделей для риск-менеджмента/ управления структурой баланса/ценообразования банковских продуктов
• Отличное владение математическим аппаратом (статистика, анализ временных рядов, стохастическое моделирование)
• Навыки программирования: Python, SQL
• Знание принципов ценообразования производных финансовых инструментов
• Знание принципов и основных подходов и метрик управления процентным риском и риском ликвидности банковской книги

• Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
• График работы: 5/2, с 09.00-18.00
• Конкурентный уровень дохода
• Доплата к отпуску и больничному листу
• «Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет»
• Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей
• Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях
• Бесплатная программа поддержки работников: юридические, финансовые и психологические консультации, помощь в бытовых вопросах, автопомощь, корпоративные скидки, профориентация детей работников
• Возможность профессионального развития и прохождения внутреннего и внешнего профессионального обучения