Начальник отдела/главный специалист отдела рыночных рисков и риска ликвидности (APEX BANK)

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществление идентификации и разработка методов количественной и качественной оценки рыночных рисков (процентного риска торгового портфеля, товарного риска и валютного риска) и ALM-рисков (риска ликвидности и процентного риска банковского портфеля) по всем направлениям деятельности Банка;
Проведение стресс-тестирования по указанным рискам;
Контроль за осуществлением расчета, мониторинг и контроль лимитов по позициям, содержащих рыночные риски и риск ликвидности;
Разработка порядка организации системы управления риском ликвидности;
Проведение расчета риска ликвидности (ГЭП-анализ, анализ денежных потоков, сценарный анализ, коэффициентный анализ);
Разработка плана финансирования в кризисных ситуациях;
Разработка порядка организации системы управления процентным риском банковского портфеля;
Проведение расчета процентного риска банковского портфеля (ГЭП-анализ, метод дюрации, оценка чувствительности процентного дохода к изменению процентных ставок);
Разработка порядка организации системы управления валютным риском;
Проведение расчета валютного риска (VAR – анализ, оценка чувствительности капитала к изменениям курсов валют);
Разработка порядка организации системы управления процентным риском торгового портфеля;
Разработка порядка организации системы управления товарным риском.

Требования:

Высшее математическое, экономико-математическое образование;

Опыт работы в управлении рыночных рисков и (или) в ALM/казначействе не менее 3 лет;
Знание основ математической статистики;
Знание банковского законодательства в областях управления рисками, пруденциальной отчетности;
Понимание основ бухгалтерского учета в банке;
Продвинутое знание Excel и знание VBA (знание SQL, Python, R, Matlab приветствуется);
Узбекский язык, Русский язык. (Знание английского будет привилегированным).

Условия: