Market Risk Analyst (senior) на срочный рынок

В 2026 году Московской бирже исполнилось 34 года. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций.
Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой.
— Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в минуту — без задержек, без перебоев.
— Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже.
— Мы следим за тем, чтобы все операции соответствовали правилам торгов и требованиям регуляторов.
А ещё мы активно развиваемся и давно вышли за рамки классического биржевого бизнеса.
— Мы разрабатываем и поддерживаем платформы, которые соединяют финансовые компании и клиентов
— Мы идём на внебиржевой рынок и создаём на нём удобные сервисы
— Мы открываем новые возможности для инвесторов, корпораций, банков
— Мы развиваем финансовую культуру страны
В #moexteam уже больше 3000 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные менеджеры, финансисты и юристы, маклеры и многие другие. Мы разные, но всех нас объединяет общая цель — помочь людям и компаниям управлять деньгами, используя передовые технологии и знания.

Мы ценим инициативу, профессионализм и стремление к развитию. Если вы готовы работать на стыке технологий и финансов — присоединяйтесь к нам.

Обязанности:

- Расчет риск-параметров по инструментам, торгуемым на Московской Бирже, регулярный пересмотр риск-параметров, подготовка предложений для руководства по изменению риск-параметров;

- Мониторинг риск-параметров и осуществление регулярных процедур дефолт-менеджмента;
- Анализ и оценка рисков по производным финансовым инструментам, в том числе фьючерсам и опционам;
- Калибровка риск-параметров по инструментам срочного рынка;
- Взаимодействие с бизнес-линиями в части поддержки продуктов рынка деривативов Московской биржи со стороны риск-менеджмента НКЦ;
- Постановка функциональных заданий на IT-доработку и функциональное тестирование риск-систем.

Требования:

- Глубокое понимание финансовых рынков и финансовых инструментов, в частности производных финансовых инструментов
- Опыт работы в банках и профессиональных участниках рынка ценных бумаг, в подразделениях, отвечающих за управление рыночным риском
- Умение использовать математические и количественные методы анализа
- Практическое понимание, как работает VaR, cVaR (как интерпретируются результаты расчетов и какие риски закрывают)
- Какие есть способы расчет VaR, как работает симуляция методом Монте-Карло
- Оценка рыночного риска через FHS
- Как применяются модели оценки волатильности группы GARCH
- Применение регрессий и OLS в калибровке моделей
- Методы оценки процентного риска - дюрация, DV01, Convexity, модели прогнозирования процентной кривой (например, модель Нельсона-Сигеля), bootstrapping
- Практические навыки: Python, SQL
- Наличие сертификата: CFA, FRM, СФА (желательно)