Эксперт по моделированию кредитных рисков

Алматы, проспект Абая, 10В

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Разрабатывать скоринговые, рейтинговые модели. Проектировать и обучать модели оценки кредитного риска для розницы, а также рейтинговые модели для юридических лиц (корпоративного сегмента и МСБ).
Строить стресс-модели. Разрабатывать модели для прогнозирования потерь и достаточности капитала в стрессовых сценариях, включая регулярное надзорное стресс-тестирование по требованиям Регулятора.
Создавать антифрод-модели. Разрабатывать и внедрять модели для оценки вероятности мошенничества в кредитных заявках, выявлять скрытые аномалии и обеспечивать оперативное снижение фрод-потерь на этапе конвейера.
Валидировать, мониторить и калибровать модели. Оценивать качество работы действующих моделей (Gini, PSI, KS), проводить регулярный бэк-тестинг и своевременно отправлять модели на переобучение. Разрабатывать и актуализировать мастер-шкалу банка, проводить калибровку моделей.
Готовить техническую документацию. Описывать методологию разработки моделей в соответствии с внутренними стандартами банка и требованиями надзорных органов.
Экспертное сопровождение и защита методологии. Лидировать процесс прохождения проверок и аргументированно отстаивать методологию, гипотезы и результаты моделирования перед Регулятором, внутренними/внешними валидаторами и аудиторами.

Требования:

Математическая база. Знание высшей математики, теории вероятностей и математической статистики.
Опыт моделирования. Практический опыт построения моделей кредитного риска (например, PD, LGD, EAD, антифрод-модел, рейтинговые модели, скоринговые модели) от 1-го года.
Стек технологий. Уверенное владение Python и SQL для работы с большими массивами данных.
Знание алгоритмов. Понимание как классических методов (логистическая/линейная регрессия, деревья решений), так и современных алгоритмов ML (градиентный бустинг, ансамбли, методы кластеризации).
Опыт со стресс-тестами. Понимание методологии стресс-тестирования портфеля и специфики подготовки данных для надзорных органов будет огромным преимуществом.

Условия:

Стабильная «белая» заработная плата + годовые бонусы по результатам выполнения KPI.
Масштабные и сложные задачи: возможность отвечать за ключевые и самые интеллектуальные узлы кредитного конвейера.
Расширенный пакет ДМС через 6 месяцев работы
Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
Услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
28 календарных дней отпуска;
Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
Внутренние и внешние программы обучения, развития;
Интересные проекты, динамичность;
Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура;
Офис в центре города Алматы, рядом со станцией метро "Абая";
Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.
График работы 5/2, с 9:00-18:00ч.