Начальник управления рыночных и иных значимых рисков

Организация работы управления по вопросам, связанным с:

• Расчетом и оценкой процентного риска банковского портфеля (GAP-анализ, NPV, NII). Анализ причин изменения уровня процентного риска (структура баланса, поведение клиентов), внедрение требований Методических рекомендаций Банка России № 8-МР;
• Участием в Надзорном стресс-тестировании Банка России и комплексном стресс-тестирования на уровне Банка и Банковской Группы:

1. Разработка и актуализация стресс-сценариев.
2. Проведение стресс-тестирования.
3. Взаимодействие с подразделениями Банка на всех этапах подготовки стресс-тестирования, финальная агрегация данных по стресс потерям.
4. Анализ результатов стресс-тестов, оценка воздействия на капитал и прибыль.
5. Подготовка итоговых материалов для вынесения на коллегиальные органы Банка.

• Оценкой экономического капитала по значимым видам риска по Банку и Банковской Группе, развитием и разработкой методологии анализа и оценки рисков и экономического капитала, необходимого на их покрытие;

• Установлением и контролем метрик риск-аппетита на уровне Банка и Банковской группы;

• Автоматизацией внутренней рисковой и управленческой отчетности по значимым видам риска по Банку и Банковской Группе;

• Управлением рыночным риском;

• Управлением операционным риском, установлением контрольных показателей уровня операционного риска;
• Подготовкой отчетности по рискам.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы не менее 3-х лет;

• Знание законодательства и нормативных документов Банка России в области банковской деятельности, управления процентным риском, риском ликвидности, рыночным риском, операционным риском, требованиям ВПОДК. (511-П, 3624-У, 716-П, 8-МР и др.);

• Опыт построения и анализа разрывов ликвидности и процентной чувствительности (GAP анализ), понимание моделей оценки изменения экономической стоимости капитала (NPV) и чистого процентного дохода (NII) под воздействием изменения процентных ставок;

• Понимание банковских продуктов: особенности формирования процентного риска по кредитам, депозитам, ценным бумагам и деривативам, опыт построение поведенческих моделей клиентов (опционы, досрочное погашение, стабильные остатки);

• Опыт построения и интерпретации стресс-сценариев, проведение стресс-тестирования, оценки воздействия на финансовые показатели Банка. Опыт участия в Надзорном стресс-тестировании Банка России (Bottom-up) является преимуществом;
• Навыки автоматизации расчетов и отчетности (сводные таблицы, VBA, Power Query, Access, SQL, BI-системы);
• Практический опыт внедрения и адаптации методологии расчета процентного риска в соответствии Методическими рекомендациями № 8-МР является преимуществом;
• Опыт анализа рыночных рисков (валютного, фондового, процентного и товарного);
• Опыт построения системы управления операционным риском, установление контрольных показателей операционного риска;
• Опыт построения ВПОДК в банке, установление риск-аппетита, лимитов экономического капитала, формирование регулярной управленческой отчетности по рискам;

• Уверенный пользователь Microsoft Office – Excel (сводные таблицы, VBA, Power Query), Access, Power Point;

• Написание запросов для обработки и анализа данных: Языки запросов: SQL (MS SQL Server, PostgreSQL или аналоги);

• Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
• Стабильный и прозрачный доход: обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневная рабочая неделя в офисе: с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
• Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
• Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
• Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
• Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.