Менеджер по рискам ALM

Наш клиент - коммерческий банк, входящий в экосистему крупнейшего маркетплейса. Сейчас ищем Менеджер по рискам ALM, в подразделение в котором тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Клиент создаёт новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц.

Специалист будет развивать сразу несколько проектов: автоматизации расчетов ALM-рисков, оценивать процентные и валютные риски, строить прогнозную модель внутри команды казначейства.

Вам предстоит:

• Разработка и внедрение моделей поведения клиентов в расчет alm-рисков;
• Расчет метрик процентного и валютного рисков Финтеха;
• Прогнозирование процентных доходов и расходов Финтеха;
• Развитие инструментов управления процентным и валютным рисками, в т.ч. процентные свопы, NDF, фьючерсы;
• Развитие методологии оценки процентного и валютного рисков;
• Участие в проекте автоматизации расчетов АЛМ-рисков Финтеха.

Мы ожидаем:

• Высшее экономическое/математическое образование;
• Опыт работы - не менее 3х лет в сфере управления рисками в финансовых организациях;
• Знание основ бухгалтерского и управленческого учета Банка, понимание баланса Банка;
• Знание стандартов Базель и регуляторных требований Банка России в части АЛМ - рисков (3624-У, 220-И, 8МР, 510-П, 213-И);
• Практический опыт построения поведенческих клиентских моделей;
• Знание ML – моделей для построения модельных графиков (ARIMA, Catboost, XGBoost);
• Опыт работы с ПФИ / секции ПФИ Мосбиржи как плюс;
• Знание SQL, Python.

Этапы отбора:

• Встреча с рекрутером WN Talents
• Встреча с клиентом и командом
• ТЗ ( в индивидуальном случае)
• Финал с руководителем подразделения