Исполнительный директор (ВПОДК, ПВФУ)

Москва, Пресненская набережная, 10с2

Метро: Деловой центр

Показать контакты

Описание вакансии

Вам предстоит заниматься:

разрабатывать и сопровождать Плана восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ) в соответствии с Положением Банка России № 863-П;
разрабатывать макроэкономические модели оценки кредитного риска (ARDL, ECM), разрабатывать сценарные зависимости и оценивать чувствительность портфеля к макроэкономическим факторам;
разрабатывать поведенческие модели прогнозирования объемов бизнеса и клиентской активности в стресс-сценариях;
разрабатывать модели прогнозирования процентных ставок и ключевых финансовых показателей банка;
проводить прямые и обратные стресс-тесты, анализировать уязвимость бизнес-моделей и капитальной позиции банка;
проводить стресс-тестирование в рамках ВПОДК в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3624-У;
проводить надзорное стресс-тестирования по подходу Bottom-Up, включая подготовку расчетов, методологических материалов и взаимодействие с Банком России;
интегрировать результаты стресс-тестирования в процессы управления рисками, капиталом и ликвидностью;
оценивать кредитные, рыночные, операционные и процентные риски в стрессовых макроэкономических сценариях;
заниматься расчетом и мониторингом индикаторов восстановления финансовой устойчивости;
разрабатывать мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости и проводить оценку их эффективности в стрессовых условиях;
подготавливать аналитические материалы, презентации и отчетность для коллегиальных органов управления банка;
взаимодействовать с подразделениями банка, внутренним аудитом и регулятором по вопросам стресс-тестирования, ВПОДК и ПВФУ.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:

высшее образование (техническое, математическое или экономическое);
опыт работы с большими массивами данных и аналитическими инструментами (SQL, Python, R, SAS, Excel/ VBA или аналогичные);
опыт разработки макроэкономических моделей кредитного риска;
навыки построения поведенческих моделей и сценарного прогнозирования финансовых показателей банка;
практический опыт проведения надзорного стресс-тестирования по методу Bottom-Up;
опыт проведения обратных стресс-тестов и анализа устойчивости бизнес-модели банка;
знание подходов к оценке кредитного, рыночного, операционного и процентного рисков;
навыки интеграции результатов стресс-тестирования в процессы ICAAP/ ВПОДК, управления капиталом и ликвидностью;
навыки подготовки аналитических отчетов и презентационных материалов для руководства и регулятора;
глубокое знание требований Банка России в части ВПОДК, стресс-тестирования и ПВФУ, включая Указание № 3624-У и Положение № 863-П.