Руководитель направления по аналитике и стресс-тестированию/Лидер продукта

В кластер «Риск-аналитика» дивизиона «Риски корпоративного и инвестиционного бизнеса» открыт набор на вакансию лидера продукта «Аналитика и стресс-тестирование»

Суть роли: организация работы команды анализа корпоративного кредитного портфеля.

Функции команды:

• Выявление концентрации кредитного риска во всех сегментах корпоративного кредитного портфеля
• Определение, автоматизация расчета и мониторинг портфельных риск-метрик
• Координация работы по улучшения качества портфельных данных
• Глубокая работа с данными портфеля CashFlow-моделей компаний, организация работы по улучшению качества этих данных
• Прогнозирование, планирование и стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля, резервов и доходности по портфелю
• Владение калькуляторами и моделями планирования резервов МСФО и РСБУ
• Анализ резервов МСФО и РСБУ под корпоративный портфель, предложение и внедрение мер для увеличения точности резервирования
• Подготовка сводных аналитических материалов в зоне ответственности команды для первых лиц Банка.

Профиль кандидата:

Руководитель с

1) глубоким пониманием кредитных рисков корпоративного портфеля крупного банка и опытом финансового анализа крупных компаний

2) практическим опытом анализа больших данных и желанием перенести data-driven подходы по управлению розничным кредитным риском в корпоративный риск-менеджмент

3) опытом руководства командой аналитиков, в т.ч. с опытом набора команды

4) готовностью сталкиваться с вызовами в решении задач по улучшению качества данных

5) умением подготовить качественный материал с результатом анализа и презентовать результаты первым лицам Банка

Приоритет: выпускникам топовых вузов математических и технических факультетов (МФТИ, Мехмат МГУ, РЭШ и т.п.)

Обязанности

• Развитие калькуляторов и моделей планирования для увеличения точности планирования резервов и стресс-тестирования
• Автоматизация и автономизация прогнозирования и планирования
• Вывод большого количества новых портфельных и финансовых метрик для мониторинга и прогнозирования качества портфеля и точности резервирования
• Организация работы по улучшению качества данных CashFlow-моделей корпоративных компаний
• Реализация связи портфельного изменения прогнозных фин.метрик из CashFlow-моделей с прогнозными и наблюдаемыми риск-метриками портфеля.

Требования

• Глубокое понимание кредитных рисков корпоративного портфеля крупного банка и опытом финансового анализа крупных компаний
• Опыт управления командой аналитиков от 3-х лет
• Высшее техническое или математическое образование (МФТИ, Мехмат МГУ, РЭШ и т.п.)
• Практический опыт анализа больших данных и желанием перенести data-driven подходы по управлению розничным кредитным риском в корпоративный риск-менеджмент
• Готовность сталкиваться с вызовами в решении задач по улучшению качества данных
• Умение подготовить качественный материал с результатом анализа и презентовать результаты первым лицам Банка.

Условия

• комфортный современный офис м. Кутузовский пр.
• формат работы - офис
• годовая премия
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• регулярные митапы и развитое DS-community
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.