Senior Quantitative Researcher / Quant Trader-Developer на крипторынке

Senior Quantitative Researcher / Quant Trader-Developer (Крипторынок)
CEX/DEX Arbitrage / Systematic Directional (CTA, Momentum) / Options

О компании. Cryptanium — международный институциональный хедж-фонд, основанный в 2022 году. Фонд разрабатывает и масштабирует алгоритмические торговые стратегии на криптовалютных рынках, объединяя quantitative research, торговую инфраструктуру и строгий риск-менеджмент. Финансовые результаты стратегий фонда отмечены несколькими международными наградами. Ключевые направления фонда — market-neutral стратегии, включая арбитраж и delta-neutral подходы, а также systematic directional и опционные стратегии.

Мы ищем senior или strong mid-level quant-профессионала с реальным опытом разработки, тестирования и запуска торговых стратегий на крипторынке. Нам особенно интересны кандидаты, которые доводили стратегии до production, умеют работать с данными, корректно проводить бэктест и принимать решения на основе метрик риска, исполнения и устойчивости стратегии.

Опыт может быть сфокусирован на одном из треков:

• Arbitrage / Delta-Neutral — CEX/DEX arbitrage, basis/funding, execution, hedging.
• Systematic Directional — CTA, momentum, directional research, portfolio construction.
• Options / Volatility — опционы, vol trading, pricing, hedging, execution.

Релевантный опыт в нескольких направлениях будет плюсом, но не является обязательным.

Обязанности

• Проводить полный цикл quant research: от данных и гипотез до бэктеста, форвардной проверки и запуска стратегии в production.
• Разрабатывать и улучшать торговые стратегии в одном из направлений: CEX/DEX arbitrage, systematic directional (CTA/momentum), options.
• Строить execution-логику и торговые компоненты для CEX/DEX, включая работу со стаканом, API, on-chain данными и маршрутизацией ордеров.
• Анализировать качество исполнения и устойчивость стратегии по ключевым метрикам: PnL, Sharpe/Sortino, drawdown, slippage, latency, fill-rate.
• Участвовать в развитии исследовательской и торговой инфраструктуры фонда: data pipelines, мониторинг, логирование, алерты, аналитика.
• Взаимодействовать с исследователями, разработчиками и руководством, доводя идеи до production-результата.

Требования

• Практический опыт от 4 лет в quantitative trading / quant research / trading systems development на криптовалютных рынках в успешных фондах или prop trading-командах. Кандидаты с меньшим опытом не рассматриваются
• Подтвержденный опыт создания или существенного улучшения прибыльных торговых стратегий, запущенных в production.
• Сильная база в математике, теории вероятностей, статистике, анализе временных рядов, оптимизации и оценке рисков.
• Уверенное знание Python для research и production.
• Опыт работы с CEX/DEX API, market microstructure, order book dynamics, execution, hedging, inventory management.
• Опыт корректного бэктестинга, walk-forward / out-of-sample проверки и борьбы с переобучением.
• Умение самостоятельно вести стратегию от идеи до эксплуатации, разбираться в инцидентах и улучшать систему по результатам продовой торговли.
• Английский язык не ниже Upper-Intermediate.

Что мы предлагаем​​​

• Работу над реальными алгоритмическими стратегиями с быстрым циклом проверки гипотез и высоким уровнем влияния на результат.
• Среду, где ценятся глубина исследования, инженерное качество и ответственность за PnL, риск и стабильность систем.
• Гибкий формат сотрудничества: full-time / part-time. Возможность удаленной работы.
• Конкурентную фиксированную компенсацию и performance-based upside, которые обсуждаются индивидуально в зависимости от уровня кандидата, зоны ответственности и вклада в результат стратегии.

Что важно указать в отклике

​​​​​​​Чтобы мы быстрее поняли ваш профиль, пожалуйста, добавьте в отклик:

• Какие стратегии вы разрабатывали: CEX/DEX arbitrage, CTA / momentum / directional, опционы.
• На каких рынках и площадках работали: CEX, DEX, фьючерсы, опционы, перпетуалы, prediction markets.
• Что именно вы делали самостоятельно: research, data engineering, execution, infra, monitoring, risk.
• Ваш стек: Python, C++ / Rust, базы данных, ML / оптимизация, blockchain tooling.
• Если возможно — 1–2 конкретных кейса с цифрами: стратегия, доходность, Sharpe / Sortino, max drawdown.