Руководитель экспертной группы (ПВР кредитные риски)

Москва, Неглинная улица, 12

Описание вакансии

Приглашаем вас стать частью команды Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, созданного в 2013 году для обеспечения надежности крупнейших банков России. Мы разрабатываем меры для повышения устойчивости поднадзорных организаций через риск-ориентированный надзор, анализируем стратегию и финансовое положение банков.
Наши надзорные группы оценивают планы восстановления финансовой устойчивости и разрабатывают рекомендации для их реализации. Если вы хотите внести вклад в безопасность финансовой системы и развивать свои навыки, ознакомьтесь с нашей вакансией.

Чем предстоит заниматься:

валидация методик и моделей оценки величины кредитного риска, применяемых банками для расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России № 845-П;
осуществление руководства группами по валидации нерозничных и розничных методик и моделей;
проведение качественной валидации методик оценки кредитного риска в части ПВР;
проведение статистических тестов, оценочного эконометрического моделирования и иных количественных исследований;
участие в разработке методологии оценки качества методик и моделей оценки величины кредитного риска требований в рамках реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB);
участие в подготовке нормативных актов Банка России, устанавливающих требования к продвинутым методам оценки кредитного риска;
анализ международного опыта в области подходов к валидации и банковского регулирования в части управления кредитными рисками, в том числе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, и использование его в своей работе.

От Вас как будущего сотрудника мы ожидаем:

высшее образование по специальности или направление подготовки: «математические методы в экономике», «финансы и кредит», «прикладная математика и информатика», компьютерные и информационные науки, технические науки;
опыт работы от 5-ти лет;
опыт управления командой;
знания и опыт в области экономико-математического моделирования, статистических и/или эконометрических исследований, в том числе с применением специализированного ПО;
опыт работы в сфере кредитного риск-менеджмента, понимание процессов присвоения и использования рейтингов и оценки кредитоспособности заемщиков;
знание методологии в области кредитных рисков, опыт их экономического моделирования;
умение работать с большими объемами информации, формировать риск-ориентированные выборки данных;
умение понятно и грамотно излагать логику в аналитических и деловых документах;
готовность работать в офисе.

Что мы предлагаем: