Разработчик моделей в службу управления рисками

Экспобанк - частный российский банк, который уже 30 лет на рынке и входит в топ-100 надежных банков по версии журнала Forbes. Мы работаем в корпоративном сегменте, на финансовых рынках и активно представлены в сегментах автокредитования и малого и среднего бизнеса.

Сейчас мы находимся в поиске Разработчика моделей в Центр моделирования и аналитики в Службу управления рисками (новая ставка).

Обязанности:

• Разработка моделей PD, LGD, EAD (корпоративные заемщики, проектное финансирование, финансовые организации).
• Руководство рабочей группой по разработке моделей.
• Мониторинг качества и эффективности работы действующих моделей (Python, Excel).
• Подготовка данных из внутренних и внешних источников для разработки моделей (Python, SQL).
• Разработка технической документации по моделям.
• Участие в разработке ВНД по моделям (Стандарты, Методики, Политики).
• Сбор, обработка и анализ статистической информации.
• Участие в автоматизации процедур оценки рисков.
• Написание техзаданий и взаимодействие с ИТ-подразделениями Банка.

• Наличие опыта разработки моделей PD, LGD, EAD для юрлиц.
• Владение Python, SQL, VBA.
• Знание регламентирующих документов ЦБ РФ (845-П, 3624-У, 730-П, 716-П).
• Понимание Стандартов МСФО 9.
• Знание международных практик моделирования, управления рисками (Basel, GPPC IFRS 9).
• Знание теории вероятности, свободное владение приемами математического моделирования и статистического анализа.

• Официальное трудоустройство с первого дня (больничные, отпуска).
• Оклад (уровень готовы обсуждать) + 2 полугодовых и 1 годовое премирование 8% от совокупного полугодового и годового оклада соответственно.
• График 5/2 с 9 до 18, по пятницам - до 16.45, можно работать удаленно 1 день в неделю.
• Медицинское страхование со стоматологией (ДМС) или оплата спорта после прохождения испытательного срока.
• Возможности роста и развития.
• Корпоративное обучение, тренинги, выездное обучение, офлайн и онлайн-встречи с экспертами.
• Поддержка от банка в сложных жизненных ситуациях.
• Программа корпоративных скидок.