Менеджер по кредитным рискам

1. Краткое описание роли

Ответственность за управление кредитными рисками с особым фокусом на Debt Burden Ratio (DBR) — коэффициент долговой нагрузки. Роль направлена на точную оценку платежеспособности клиентов, контроль высоких DBR-рисков и поддержание качества портфеля на здоровом уровне.

2. Основные обязанности

Управление DBR (ключевой фокус)

Разработка и оптимизация правил и пороговых значений DBR.

Мониторинг динамики DBR, поведения клиентов с высокой долговой нагрузкой и уровня дефолтов.

Повышение точности проверки доходов и выявление завышенных доходов или скрытых обязательств.

Обеспечение соответствия DBR-политик требованиям местных регуляторов.

Кредитная политика

Разработка правил одобрения на основе DBR + данных бюро + внутреннего скоринга.

Корректировка кредитных лимитов и ценообразования для различных DBR-сегментов.

Контроль уровня одобрения, плохих долгов и результатов портфеля.

Проверка доходов и предотвращение мошенничества

Внедрение проверок на манипуляции с доходами и кредитный стэкинг.

Работа с операционным отделом по стандартизации проверки доходов и долгов.

Мониторинг портфеля

Анализ DPD1+, DPD30+ и списаний по сегментам DBR.

Выявление ранних признаков риска и предложение корректирующих стратегий.

3. Требования

3-7 лет опыта в управлении рисками (МФО / PDL / BNPL / банк).

Уверенные навыки работы с данными: обязательно SQL, Python — преимущество.

Опыт работы с DBR, оценкой платежеспособности или проверкой доходов.

Понимание данных кредитного бюро и KYC-процессов.

Хорошие коммуникативные навыки и умение решать проблемы.

4. KPI

Точность расчёта и классификации DBR.

Снижение DPD1+ / DPD30+ среди групп с высокой долговой нагрузкой.

Повышение уровня одобрения при контролируемом риске.

Соответствие регуляторным требованиям ответственного кредитования.