Data Scientist

Обязанности:

• Разработка, тестирование и сопровождение моделей оценки кредитного риска по коллективным займам (PD, LGD, EAD) и рейтинговой модели для корпоративных клиентов;
• Сбор, верификация и обработка исторических данных по кредитному портфелю за период не менее 5 лет для целей построения и калибровки моделей оценки кредитного риска;
• Поддержка и развитие методологии оценки кредитного риска, включая сегментацию портфеля, выбор макроэкономических сценариев и параметров;
• Анализ и интерпретация результатов моделей, подготовка аналитических записок и презентаций для дальнейшего вынесения на уполномоченный орган;
• Согласование Методики по расчету провизий с Регулятором;
• Обеспечение соответствия моделей требованиям ВПОДК/ВПОДЛ (внутренние процедуры оценки достаточности капитала/ликвидности);
• Участие в надзорном стресс-тестировании.
• Образование: Высшее (экономическое, математическое);
• Стаж работы: Не менее 3х лет;

​​​​​​​Навыки/знания:

• Глубокое понимание стандартов МСФО 9 и принципов расчета ECL.
• Опыт построения моделей PD, LGD, EAD.
• Знание требований ВПОДК/ВПОДЛ и принципов управления рисками.
• Уверенное владение инструментами анализа данных (Python, R, SQL, Excel, SAS и др.).
• Опыт работы с большими объемами данных и построения отчетности.