Директор направления по управлению рыночными рисками в Дирекцию финансовых рынков

В крупный банк в Дирекцию финансовых рынков

Обязанности:

• Мониторинг и анализ рыночных рисков по портфелю акций, облигаций и других фин. инструментов (кроме ПФИ)
• Разработка и актуализация методологий и подходов к управлению рисками в
  соответствии с изменениями на рынке, новыми продуктами в линейке и
  регуляторными требованиями
• Взаимодействие с трейдерами и финансистами
• Расчет и интерпретация показателей риска (VaR, Stress Testing, дюрация,
  спредовые и ценовые риски и пр.)
• Подготовка аналитических и регуляторных отчетов по рыночным рискам по
  долговым и долевым инструментам
• Разработка и внедрение моделей для оценки рыночных рисков по долговым и
  долевым инструментам

• высшее экономическое\техническое
• Опыт работы от 2-3 лет в области риск-менеджмента деривативов, количественного анализа или трейдинга долговыми и долевыми инструментами
• Финансовый сектор, включая банки, инвестиционные, страховые, управляющие компании
• Уверенное владение языком программирования (Python или R, включая библиотеку QuantLib)
• Глубокое понимание долговых и долевых инструментов (облигации, акции, паи и др.) и их ценообразования
• Опыт работы с моделями оценки рыночных рисков рисков (минимум VaR, Stress Testing и анализ чувствительности) и моделями ценообразования (минимум Black-Scholes)
• Понимание стандартов Basel, МСФО (IFRS 9), а также нормативов Банка России, связанных с рыночными рисками
• Сертификат FRM или PRM, или CFA будет плюсом, но не обязательно

• возможен гибрид/удалёнка/офис.