Главный специалист в Отдел оценки достаточности капитала

Москва, Арбатская площадь, 1

Метро: Александровский сад

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Расчет и оценка процентного риска банковского портфеля (GAP-анализ, NPV, NII). Анализ причин изменения уровня процентного риска (структура баланса, поведение клиентов);
Участие во внедрении методики расчета процентного риска в соответствии с Методическими рекомендациями Банка России № 8-МР;
Участие в Надзорном стресс-тестировании Банка России и комплексном стресс-тестирования на уровне Банка и Банковской Группы:
Разработка и актуализация стресс-сценариев;
Проведение стресс-тестирования процентного риска и риска ликвидности;
Взаимодействие с подразделениями Банка на всех этапах подготовки стресс-тестирования, финальная агрегация данных по стресс потерям;
Анализ результатов стресс-тестов, оценка воздействия на капитал и прибыль;
Подготовка итоговых материалов для вынесения на коллегиальные органы Банка;
Участие в проекте автоматизации системы управления рисками:
Разработка требований на автоматизацию;
Тестирование внедряемого функционала системы
Участие в оценке экономического капитала по значимым видам риска по Банку и Банковской Группе;
Развитие и разработка методологии анализа и оценки рисков и экономического капитала, необходимого на их покрытие;
Автоматизация внутренней рисковой и управленческой отчетности по значимым видам риска по Банку и Банковской Группе. Разработка макросов на VBA, написание SQL-скриптов, построение отчетов на базе BI – системы.

Требования:

Высшее образование. Специальность – финансы и кредит; банковское дело, экономика, менеджмент, прикладная математика, математические методы в экономике; иные, связанные с направлением деятельности
Опыт построения и интерпретации стресс-сценариев, проведение стресс-тестирования, оценки воздействия на финансовые показатели Банка. Опыт участия в Надзорном стресс-тестировании Банка России (Bottom-up) является преимуществом
Знание законодательства и нормативных документов Банка России в области банковской деятельности, управления процентным риском и риском ликвидности (8-МР, 3624-У)
Практический опыт внедрения и адаптации методологии расчета процентного риска в соответствии Методическими рекомендациями № 8-МР является преимуществом

Опыт построения и анализа разрывов ликвидности и процентной чувствительности (GAP анализ), понимание моделей оценки изменения экономической стоимости капитала (NPV) и чистого процентного дохода (NII) под воздействием изменения процентных ставок.
Понимание банковских продуктов: особенности формирования процентного

риска по кредитам, депозитам, ценным бумагам и деривативам, опыт построение поведенческих моделей клиентов (опционы, досрочное погашение, стабильные остатки)
Опыт аналитической работы, сбора, анализа и обработки больших массивов данных, умение составлять презентационные материалы
Уверенный пользователь Microsoft Office – Excel (сводные таблицы, VBA, Power Query), Access, Power Point

Языки запросов: SQL (MS SQL Server, PostgreSQL или аналоги) – написание запросов для обработки и анализа данных

Условия:

Территориальное место работы: ст. м. Арбатская;
Оформление в штат в соответствии с ТК РФ;
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.

Посмотреть контакты работодателя