Главный / ведущий экономист

Работодатель: Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны

Обязанности:
Валидация методик и моделей оценки величины кредитного риска, применяемых банками для расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Положением банка России №845-П
Проведение статистических тестов, оценочного эконометрического моделирования и иных количественных исследований
Участие в разработке методологии оценки качества методик и моделей оценки величины кредитного риска требований в рамках реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB)
Участие в подготовке нормативных актов Банка России, устанавливающих требования к продвинутым методам оценки кредитного риска
Анализ международного опыта в области банковского регулирования в части управления кредитными рисками, в том числе Базельского комитета по банковскому надзору, и использование его в своей работе
Валидация внутренних методик и моделей банков-заявителей на применение ПВР, включая:
- проведение количественных тестов с использованием специализированного ПО (SAS, R, Python) - анализ качества данных и методологических подходов
- оценку соответствия моделей требованиям Положения Банка России №845-П
- подготовку заключений для ЦБ РФ
- участие в разработке нормативных актов по надзору за применением внутренних рейтинговых подходов (IRB)

Требования:
Высшее образование
Опыт работы по специальности 2-5 лет
Знание нормативных актов Банка России в части ПВР, формирования резервов, обязательных нормативов, капитала и отчетности
Знание международных документов в части кредитного риска (Базель II/III, ЕЦБ/ЕВА)
Навыки программирования на SQL, Python, PySpark/Hadoop
MS Office продвинутый уровень
Английский язык - Upper-Intermediate (B2)

Условия:
Место работы: г. Москва, м. Кузнецкий мост, шаговая доступность
График работы: 5/2, 08:00-17:00, 09:00-18:00, 10:00-19:00
Официальное трудоустройство с первого рабочего дня
Белая заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом)
Годовой бонус
ДМС после испытательного срока
В здании столовая (по себестоимости), кафетерий, кулинария
Санаторно-курортное лечение