Отвечать за распознавание аспектов процентного, валютного риска и/или риска ликвидности в новых продуктах;
Отвечать за верификацию моделей оценки стоимости и чувствительности к процентному риску продуктов Банковской книги, содержащих встроенные опционы, со стороны риск-менеджмента на этапе их внедрения;
Отвечать за валидацию предположений поведенческих моделей в учете и прайсинге процентного риска и ликвидности инструментов Банковской книги;
Отвечать за ведение отдельных проектов, в том числе по изменению или внедрению новых метрик риска Торговой и Банковской книг, процессов, технологических решений;
Являться ключевым участником процесса при формировании позиции Департамента по вопросам сложноструктурированных продуктов и моделей на КУАП и ГКК;
Обучать младших сотрудников в вопросах своей области.
Наши пожелания к кандидатам:
Опыт от 6 лет в рыночных рисках, или в подразделениях анализа Казначейства/IB;
Глубокое знание статистики и финансовой математики, навыки программирования, сертификаты PRM/FRM/CFA и/или отдельные ступени CFA - плюс, но не необходимость.
Что мы предлагаем: