Руководитель проекта развития технологий портфельного анализа кредитных рисков

Москва, Рублёвское шоссе, 28

Метро: Молодежная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг и анализ качества портфеля (в том числе на портфельной основе) заемщиков розничного и малого / среднего банковского бизнеса, формирование технических требований для автоматизации в ПО Банка и контроль их реализации;
Прогнозирование стоимости риска (CoR) и планирование потерь в рамках бюджетного планирования, в том числе участие в расчете (оценке) экономического эффекта от внедрения скоринговых моделей;
Реализация процедур резервирования в рамках требований Положения Банка России №590-П и МСФО (IFRS) 9 (PD, LGD и EAD), в том числе анализ фактической динамики резервов и их прогнозирование;
Загрузка и поддержание в актуальном состоянии информационных ресурсов/справочников, используемых в процессе принятия решений по кредитным заявкам розничного банковского бизнеса и МСБ;
Участие в разработке и согласовании внутренних нормативных документов в области управления кредитными рисками субъектов розничного и малого / среднего банковского бизнеса, оценки их финансового положения и ПДН заемщиков-физических лиц;
Взаимодействие с внутренними подразделениями и внешним аудитом в рамках возложенных должностных обязанностей.

Требования:

Высшее образование (физико-математическое, техническое, экономическое);
Отличные практические знания, как теоретические, так и технические, в области риск-менеджмента;
Опыт работы не менее 3 лет в области риск-менеджмента: розница и МСБ (портфельный менеджмент, оценка и прогнозирование резервов по РСБУ и МСФО (IFRS) 9, соблюдение регуляторных требований, формирование технических/бизнес требований к заказчику, отчетность);
Владение основными метриками по кредитному портфелю (AR, TR, PD, LGD, COR, EROA), навыками факторного анализа изменений;
Знание законодательных требований и нормативных актов Банка России по вопросам кредитования заемщиков розничного и малого / среднего банковского бизнеса и управления рисками: 353-ФЗ, 218-ФЗ, 115-ФЗ, 6579-У, 6037-У, 590-П и другие;
Хорошие знания SQL (сложные/вложенные запросы), MS Excel (макросы / VBA) и Python (как преимущество).

Условия: