Руководитель направления методик расчета риск-параметров

В Отдел мониторинга и анализа бизнеса ищем Руководителя направления методик расчета риск-параметров.

Обязанности:

1. Разработка и развитие методологии системы управления рисками, а именно:
   • выявление риск-факторов в действующих и запускаемых продуктах, формирует меры митигации с учетом их влияния на P&L;
     • проведение регулярных расчетов риск-параметров;
     • разработка математических моделей и алгоритмов для расчёта риск-параметров;
     • формирование предложений по расчёту риск-параметров, документации по разработке моделей, результатам расчета, их тестированию;
     • сопровождение комплекса программного обеспечения и его постоянную актуализацию с учетом обновлений и доработок методик;
     • развитие методологии индикативных ставок риска и разработка моделей;
     • определение требований к комплексу программного обеспечения, используемого для расчета риск-параметров, включая функциональность и технические характеристики;
     • поиск альтернативных источников получения маркет-даты.
2. Анализ поведенческих паттернов клиентов в зависимости от применяемых риск-параметров:
   • тестирование и адаптация выявленных закономерностей;
     • разработка методики определения;
     • анализ связи риск-параметров, оборотов, ликвидности и комиссионного дохода, определение эластичности;
     • взаимодействие с участниками клиринга и их клиентами для анализа потребностей рынка по расчету риск-параметров.

Требования:

• Опыт в сфере финансовых рынков не менее 5 лет.
• Понимание принципов работы маржинальной торговли.
• Опыт в сфере управления рисками не менее 3 лет.
• Опыт в разработке методик расчета риск-параметров, а также автоматизации их расчетов.
• Высшее профессиональное образование: математическое.
• Наличие сертификатов FRM/CFA является преимуществом.

Условия:

• Оформление согласно ТК РФ;

• График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45;

• Гибридный формат работы;

• Комфортный офис в центре – ст. м. Арбатская;

• Привлекательный социальный пакет с расширенной медицинской страховкой, годовым бонусом по итогам работы, корпоративной программой лояльности;

• Корпоративный университет, электронная библиотека, профессиональные курсы и конференции.