Intern Quantitative Researcher

Представляешь себя в роли исследователя, результаты работы которого с уважением встречают серьёзные люди в костюмах?

Хочешь стать профессионалом, который действительно понимает, как работают финансовые рынки?

В команде Risk Quants открыты вакансии для стажеров

Risk Quants – часть Центра моделирования интегрированного риск-менеджмента.

Мы занимаемся моделированием финансовых рынков и продуктов, разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.

Здорово, если у тебя есть релевантный опыт, и не менее здорово, если ты, прочитав текст выше, уже гуглишь, кто такие Risk Quants.

Ниже примеры вопросов на собеседовании, обязанности требования.

Примеры вопросов на собеседовании:

• Доказать лемму Ито. (нестрого)
• Где применяется теорема Гирсанова?
• Проинтегрировать уравнение Орнштейна-Уленбека.
• Как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров?
• Объяснить принципы моделирования системы с помощью обучения с подкреплением (RL).

Обязанности

• Стохастическое и AI моделирование финансовых рынков;
• Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов;
• Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск);
• Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков;
• Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска;
• Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров.

Требования

• Образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ);
• Уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями;
• Умение реализовывать математические модели на языке программирования (например, Python, C++, C#, etc.);
• Английский язык (чтение книг и статей по профессиональной тематике);
• Интерес к исследовательской работе на финансовых рынках.

Дополнительным преимуществом будет:

• Наличие профильных сертификатов и пройденных курсов в направлении quantitative finance, risk management (WQU, CQF, FRM, PRM и т.д.);
• Опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление;
• Опыт управления рыночным и/или кредитным риском;
• Умение работать с массивами данных (SQL, PySpark);
• Знания в области Machine Learning.

Условия

• Оплачиваемая стажировка (3-6 месяцев);
• Работа в команде с опытными наставниками;
• Возможность ежедневно взаимодействовать с наставником;
• На время стажировки стажёр включается в команду, где делает своё отдельное исследование;
• Доступ к он-лайн обучению в корпоративном университете Сбербанка;
• Возможность удаленного или смешанного режима работы;
• Современный офис с высотными видами на Москву;
• Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия.