Главный эксперт Центра разработки и валидации моделей

Главный эксперт Центра разработки и валидации моделей

Ключевые задачи в данной роли:

• разработка моделей кредитного риска;
• разработка модельной документации;
• участие в расчете резервов МСФО.

Обязанности:

• разработка моделей PD, LGD, EAD (корпоративные клиенты, проектное финансирование, фин. организации);
• разработка технической документации по моделям;
• участие в разработке ВНД по моделям (Стандарты, Методики, Политики);
• сбор, обработка и анализ статистической информации;
• участие в автоматизации процедур оценки рисков;
• написание тех. заданий и взаимодействие с ИТ-подразделениями Банка.

• Высшее экономическое / финансовое / математическое / техническое образование.
• практический опыт разработки моделей PD, LGD, EAD (корпоративный сегмент);
• понимание принципов финансового анализа ЮЛ;
• знание регламентирующих документов ЦБ РФ (845-П, 3624-У, 730-П, 716-П);
• понимание Стандартов МСФО 9;
• знание международных практик (Basel, GPPC IFRS 9, Studies on the Validation of Internal Rating Systems);
• знание теории вероятности, свободное владение приемами математического моделирования и статистического анализа;
• владение Python, SQL, VBA.

• Трудоустройство в Банк в соответствии с ТК РФ.
• График 5/2, режим работы с 9 до 18, пятница – до 16.45, формат работы – офисный.
• Конкурентоспособная заработная плата (оклад + ежемесячное премирование и годовое премирование).
• Медицинское страхование со стоматологией (ДМС) или оплата спорта через 3 месяца работы.
• В сложных ситуациях каждый наш сотрудник может быть уверен в поддержке Банка.
• У нас есть карьерный лифт и даже возможность переходить и выбирать новые направления в работе.
• Классный офис и дружелюбная атмосфера – это обязательная часть нашей корпоративной культуры.