Quantitative Trader/Quantitative Researcher/Quantitative Analyst

Мы открываем новое направление в нашей компании, поэтому нужен человек, который возьмет на себя не только поиск стратегий и их внедрение, но и организацию работы всего направления.
Специалист по разработке и управлению алгоритмическими торговыми стратегиями на фондовых рынках (акции, ETF, фьючерсы). Отвечает за полный цикл создания стратегии — от идеи и анализа данных до ее внедрения в реальную торговлю и оптимизации.

Основные обязанности

1. Исследование и разработка стратегий:

   • Анализ больших массивов рыночных данных для выявления аномалий, паттернов и статистически значимых торговых сигналов (альф).

   • Разработка и тестирование гипотез для новых алгоритмических торговых стратегий.

   • Построение прогнозных моделей с использованием статистических методов, эконометрики и машинного обучения.

2. Бэк-тестирование и валидация:

   • Проектирование и проведение масштабных бэк-тестов для оценки потенциальной прибыли (PnL), рисков и устойчивости стратегий на исторических данных.

   • Анализ транзакционных издержек, рыночного воздействия и других факторов, влияющих на исполнение сделок в реальных условиях.

   • Валидация стратегий на вневыборочных данных для подтверждения их надежности.

3. Управление портфелем и рисками:

   • Оптимизация распределения капитала между различными сигналами и стратегиями.

   • Управление рисками на уровне портфеля в реальном времени, адаптация аллокации в зависимости от изменения рыночных условий.

   • Построение риск-моделей, контроль за просадками (drawdown) и управление волатильностью.

4. Внедрение и мониторинг:

   • Совместная работа с инженерами и разработчиками для перевода исследовательских прототипов в production-стратегии, торгующие реальным капиталом.

   • Мониторинг производительности живых стратегий, диагностика проблем и их оперативная корректировка.

   • Постоянный анализ эффективности и поиск возможностей для улучшения существующих стратегий.

5. Техническая работа:

   • Написание чистого, поддерживаемого кода на Python (с использованием библиотек NumPy, Pandas, Scipy) и/или C++.

   • Работа с фреймворками для бэк-тестирования и симуляторами торговли.

   • Участие в улучшении исследовательской инфраструктуры и конвейеров данных.

Ключевые требования

• Образование: Высшее образование в количественной области (математика, статистика, физика, компьютерные науки, инженерия).

• Опыт: От 2-х лет коммерческого опыта в качестве квант-трейдера, квант-исследователя или разработчика алгоритмических стратегий в проп-трейдинге, хедж-фонде или инвестиционном банке.

• Технические навыки:

  • Продвинутое владение Python (обязательно) и/или C++.

  • Глубокие знания статистики, теории вероятностей, стохастических процессов и методов оптимизации.

  • Понимание микроструктуры рынка (стаканы заявок, рыночное воздействие, проскальзывание).

• Личные качества: Аналитический склад ума, навыки решения сложных проблем, способность принимать решения в условиях неопределенности и работать в команде.

Что мы предлагаем

• Конкурентная заработная плата и бонусная система, привязанная к эффективности разработанных стратегий.

• Возможность напрямую влиять на бизнес-результат компании.

• Работа в небольшой команде профессионалов, быстрая реализация идей