Senior ALM Expert

Основной фокус позиции: обеспечение комплексной методологической и аналитической поддержки процессов управления ликвидностью, процентным и валютным рисками банковского портфеля (ALM), построение и математическая калибровка моделей прогнозирования денежных потоков (Cash Flow), автоматизация алгоритмов трансфертного ценообразования (FTP), подготовка ключевой аналитики для Комитета по управлению активами и обязательствами (КОМАП) и обеспечение соблюдения пруденциальных нормативов ЦБ РУз.

Функциональные обязанности:

• Моделирование и прогнозирование Cash Flow: построение, регулярная актуализация и калибровка моделей долгосрочного прогнозирования притоков и оттоков денежных средств в разрезе всех валют для обеспечения бесперебойной платежеспособности Банка.
• Контроль пруденциальных нормативов ЦБ РУз: ежедневный расчет, детальный анализ и постоянный мониторинг соблюдения установленных Центральным банком РУз пруденциальных нормативов ликвидности (LCR, NSFR и др.), подготовка оперативных аналитических выводов для руководства.
• Gap-анализ и оценка риска процентной ставки: систематическое измерение и мониторинг несоответствий (Gap) между сроками востребования активов и погашения обязательств; оценка чувствительности процентных доходов и чистой процентной маржи (NIM) к колебаниям рыночных ставок.
• Разработка поведенческих моделей и FTP: исследование структуры пассивной базы, оценка параметров поведенческих характеристик клиентов (досрочное изъятие, пролонгация); актуализация и внедрение методологий трансфертного ценообразования (FTP) и лимитов ликвидности.
• Стресс-тестирование и План восстановления: проведение комплексного сценарного анализа устойчивости Банка к внешним экономическим шокам и внутренним кризисным факторам; непосредственное участие в написании Плана восстановления финансовой устойчивости.
• Подготовка материалов для КОМАП: качественное формирование аналитических пакетов документов, экспертных заключений, презентаций и рекомендаций по оптимизации структуры баланса для Комитета по управлению активами и обязательствами (ALCO).
• Макроанализ и нормативно-методологическая работа (ВНД): постоянный мониторинг макроэкономических индикаторов РУз и инструментов ДКП регулятора; разработка, актуализация и согласование внутренних нормативных документов (инструкций, регламентов, методик) Управления.
• Автоматизация и кросс-функциональное взаимодействие: постановка бизнес-требований и ТЗ для IT-подразделений по автоматизации расчетов ALM/FTP; сбор и консолидация данных от смежных подразделений Банка по крупным плановым движениям средств

  Квалификационные требования и навыки (Hard Skills)

• Образование: высшее экономическое, финансовое или экономико-математическое образование. Наличие/прохождение сертифицированных программ (CFA, FRM) приветствуется.
• Опыт работы: не менее 2–3 лет в финансово-банковском секторе по направлению ALM (управление активами и обязательствами), казначейства, макроанализа, финансового риск-менеджмента или количественного анализа.
• Языковая квалификация (Обязательно):
  • Русский язык — свободное владение (бизнес-коммуникация, составление юридически выверенных ВНД, подготовка отчетов для ALCO).
  • Английский язык — уровень Intermediate / Upper-Intermediate и выше (чтение международной финансовой аналитики, понимание профессиональной документации, работа со специализированным ПО).
• Профессиональные знания и методологии:
  • Глубокое знание нормативно-правовых актов и пруденциальных нормативов ЦБ РУз в части ликвидности и рыночных рисков баланса;
  • Отличные практические знания методологий ALM: Gap-анализ ликвидности и процентного риска (Duration / Эластичность), сценарное моделирование, оценка концентрации пассивной базы;
  • Практический опыт построения моделей Cash Flow, систем FTP и разработки профильных ВНД/регламентов;
  • Понимание правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, комплаенс-контроля и антикоррупционного законодательства.
• Инструменты и программное обеспечение: свободное владение MS Excel (сложные финансово-математические модели, VBA/Macros — как преимущество), опыт работы с АБС банка, специализированными информационно-аналитическими системами (LSEG (Refinitiv), Bloomberg).
  
  Условия:
• Работа в дочернем Банке АО «Народный банк Казахстана» (Халык Банк);
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 в современном офисе;
• Официальное оформление по ТК;
• Достойный уровень оплаты труда.