Quant / Trade platform engineer

О проекте

Систематическая внутридневная торговля. Инфраструктура построена и работает.

Задачи

Поиск и проверка гипотез на тиковых данных и микроструктуре рынка: order flow, динамика стакана, поток сделок.

Подготовка и передача модели для слоя исполнения.

Построение и поддержка research-контура на Python поверх готового слоя данных

Требования:

Требуется глубокое понимание линейной алгебры, теории вероятностей, стохастического исчисления, анализа временных рядов.

Опыт количественных исследований и систематического бэктестинга торговых стратегий

Python: pandas/polars, numpy, бэктест-фреймворки, ML-стек

Понимание источников bias в бэктестах и методов защиты от переобучения

Будет плюсом

• Опыт работы с тиковыми данными и микроструктурой рынка

• Опыт вывода стратегий в реальную торговлю и работы с расхождением backtest vs live

• SQL / колоночные хранилища (DuckDB, Parquet, Arrow)

Условия

• Удалённо, гибкий график

• Профит-шеринг от P&L разработанных вами стратегий; условия обсуждаются индивидуально

• Готовая инфраструктура данных и исполнения.