Data Scientist в Департамент кредитных рисков

Обязанности:

• Построение моделей прогнозирования динамики кредитного портфеля, уровня проблемной задолженности и провизий, применяя roll rate, матрицы миграций и другие статистические методы;
• Участие в разработке, имплементации и сопровождении моделей оценки резервов (модели PD, LGD);
• Анализ качества моделей и оценка результатов их применения в расчётах провизий;
• Оценка начисления провизий по итогам закрытия периода;
• Предоставление прогнозов по ожидаемому уровню провизий;
• Расчет риск-премий, COR и нормативов по сегментам кредитования;
• Проведение стресс-тестов, в том числе для целей выполнения надзорных требований;
• Взаимодействие с другими подразделениями риск-менеджмента, финансов и бизнеса по вопросам расчета провизий.

Требования:

• Высшее (экономическое, математическое, техническое, финансовое);
• Опыт работы не менее 4 (четырех) лет / не менее 2 (двух) лет в банковской сфере;
• Опыт в оценке кредитных рисков, расчете стоимости риска и понимание того, как макроэкономические факторы могут влиять на потери;
• Глубокие знания портфельного анализа ;
• Уверенное знание МСФО 9 (IFRS 9), включая принципы расчета ожидаемых кредитных убытков;
• Умение оценивать устойчивость портфеля банка, используя исторические данные и макроэкономические показатели;
• Навыки работы с моделями PD, LGD, EAD;
• Знание SQL и Excel;
• Знание Python, уверенное владение библиотеками pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM.

Условия:

• Ежеквартальные премии;
• Работа в офисе (оффлайн);
• Корпоративные предложения по фитнесу;
• Корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
• Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Alpina Digital»;
• Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
• Возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.