Риск-менеджер

ING BANK (EURASIA) JSC

Риск-менеджер

Метро: Новослободская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Контроль соблюдения лимитов по рыночным рискам и контрагентских лимитов, анализ превышений.
  • Выполнение функций Product Control:
    • независимый расчет PnL
    • PnL explanation (факторный разбор)
    • взаимодействие с фронт-офисом, финансами, бэк-офисом
  • Ежедневный мониторинг и анализ риск-метрик (VaR, IRRBB)
  • Проведение стресс-тестирования, бэк-тестирования моделей
  • Определение справедливой стоимости финансовых инструментов (облигации, свопы)
  • Участие в проектной деятельности:
    • развитие методологии оценки риска
    • автоматизация расчетов и отчетности
    • внедрение новых систем и источников рыночных данных
    • разработка бизнес-требований
    • пользовательское тестирование
Требования:
  • Высшее образование (математика, экономика, технические специальности)
  • Опыт в рыночных рисках или Product Control
  • Понимание ключевых подходов и метрик оценки рыночного риска и риска ликвидности:
    • VaR (historical / parametric), ES
    • EVE, PV01, дюрация
    • Гэп-анализ
    • стресс-тестирование и бэк-тестирования моделей
  • Обязательное знание процентных инструментов и деривативов (ценообразование, риски)
  • Понимание принципов формирования PnL и их отражения в балансе банка
  • Уверенное владение Excel, SQL, Python (будет преимуществом)
  • Внимательность к деталям, аналитическое мышление
  • Знание регуляторных требований (ЦБ РФ, Basel) будет преимуществом
  • Английский язык на уровне чтения профессиональной литературы
Условия:
  • Достойный уровень заработной платы.
  • Команда профессионалов.
  • Комфортный офис в пешей доступности от метро.
  • Гибридный режим работы, НЕ 100% УДАЛЕНКА!
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

АльфаСтрахование-Жизнь

Риск-менеджер

АльфаСтрахование-Жизнь

  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Finstar Financial Group
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ПСБ
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)

Риск-менеджер / Методолог в Методологической группе

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)

  • Москва

  • Не указана

Diamond Personnel R&C
  • Москва

  • Не указана

Банк ВТБ (ПАО)
  • Москва

  • Не указана

Банк ВТБ (ПАО)
  • Москва

  • Не указана

СПБ Биржа
  • Москва

  • Не указана

Зетта Страхование
  • Москва

  • Не указана

Дефанс Страхование
  • Москва

  • Не указана

Банк ВТБ (ПАО)
  • Москва

  • Не указана

РЕАЛИСТ БАНК
  • Москва

  • Не указана

РЕАЛИСТ БАНК
  • Москва

  • до 220000 RUR

Страховая Компания Турикум
  • Москва

  • до 220000 RUR

ВСК, САО

Андеррайтер

ВСК, САО

  • Москва

  • от 190000 RUR

Альфа-Банк
  • Москва

  • от 190000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию