Аналитик модельных рисков банков

В Агентстве внедрена система управления модельными рисками и рисками, связанными с использованием искусственного интеллекта, в надзорный процесс.

Модельный риск возникает, когда модели, используемые банками для прогнозирования финансовых результатов или управления рисками, оказываются недостаточно точными или неправильно интерпретируются. Риск ИИ связан с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, которые могут демонстрировать непредсказуемое поведение или приводить к нежелательным результатам из-за ошибок в данных или алгоритмах. Управление этими рисками критически важно, так как они могут привести к финансовым потерям, юридическим рискам, потере репутации и другим негативным последствиям для банков и их клиентов.

Многие регуляторы по всему миру используют различные методы для контроля модельного риска и риска ИИ, включая валидацию моделей, мониторинг и тестирование, управление изменениями, а также обучение сотрудников банков.

Агентством будет внедрен процесс ежегодного мониторинга уровня модельного риска и риска ИИ в банках, путем периодической проверки моделей банков и внутренних процессов, связанных с управлением этими рисками, используя риск-ориентированный подход.

Мы ищем сотрудников с компетенциями в области математического моделирования, анализа данных, оценки кредитных и рыночных рисков, а также валидации алгоритмов машинного обучения.

В рамках управления будет осуществляться разработка и внедрение стандартов управления модельными рисками, проведение валидации моделей и алгоритмов ИИ, а также анализ их воздействия на финансовую систему.

Работа в команде оценки модельных рисков является уникальным опытом на стыке финансов, риск-менеджмента и Big Data, поэтому главные критерии - это понимание основ оценки рисков, умение работы с большими данными и желание обучаться.

Со своей стороны предлагаем конкурентоспособную заработную плату, четко заданный периметр работ, работу в молодом дружном коллективе, минимум бюрократии, возможность обучаться и работать с уникальными данными, отпуск 28 дней, соцпакет.

Обязанности:

1) осуществление мониторинга модельных рисков банков и рисков, связанных с использованием ИИ;

2) выявление потенциальных угроз, связанных с использованием моделей и ИИ;

3) создание методик и инструментов для анализа надежности, точности и эффективности моделей и решений ИИ;

4) определение и актуализация перечня моделей, подлежащих оценке с учетом их значимости, критичности и потенциального влияния на деятельность банков;

5) оценка внутренних моделей Агентства и моделей банков для оценки рисков;

6) разработка рекомендаций по управлению модельными рисками и рисками использования ИИ банков и Агентства;

7) разработка шаблонов входных данных и отчетности для моделей, а также автоматизация процессов их сбора, обработки и анализа;

8) осуществление анализа качества предоставляемых данных банков, в том числе регуляторной отчетности и прочей запрашиваемой информации;

9) подготовка различных аналитических материалов по вопросам деятельности банков;

Требования:

• образование высшее в сфере экономики и финансов, математики, технических наук или информационных технологий;
• опыт работы не менее 1 года в профильных областях: Data science, моделирование, валидация, риск-менеджмент/ аудит/ финансовый анализ;
• знание экономического и финансового анализа, статистики, эконометрики;
• понимание характеристик основных банковских продуктов;
• продвинутое владение MS Excel, Python, SQL;
• умение работать с большим объемом информации;
• навык подготовки аналитических отчетов и презентаций.

Преимущества:

• работа с обширными данными, дающая возможность составить целостное представление о состоянии банковского сектора;
• возможность работы с продвинутыми моделями оценки рисков;
• возможность повышать квалификацию в области автоматизации обработки больших данных;
• возможность посещения зарубежных семинаров.

Условия:

• медицинское обслуживание;
• социальный пакет;
• работа в молодом дружном коллективе.