Риск-менеджер (рыночные и кредитные риски)

Вакансия открыта в инвестиционной компании. Основная задача: выстроить и поддерживать процесс регулярного и точного расчета метрик рыночного и кредитного риска портфеля компании.

Обязанности:

• Выстроить и поддерживать процесс регулярного расчёта метрик рыночного и кредитного риска портфеля компании;

• Разрабатывать и поддерживать модели и методологии оценки рыночного риска (VaR, стресс-тесты, сценарный анализ и др.);

• Рассчитывать и анализировать P&L деривативного портфеля, выявлять ключевые драйверы изменений результата;

• Оценивать контрагентский кредитный риск, включая анализ CSA, базовые расчёты CVA и мониторинг лимитов;

• Взаимодействовать с торговыми и финансовыми командами по вопросам рисков, допущений и интерпретации результатов;

• Подготавливать регулярную отчётность и аналитические материалы для менеджмента;

• Другие задачи.

Требования:

• Опыт работы риск-менеджером по рыночному и/или кредитному риску не менее 3 лет;
• Глубокое понимание принципов управления рыночным риском портфеля производных инструментов (как минимум - производные на акции, в идеале - кредитные, процентные, валютные и индексные деривативы, как линейные, так и нелинейные);
• Понимание принципов расчета финансового результата деривативного портфеля;
• Понимание концепций контрагентского кредитного риска, принципов работы соглашения CSA, базовых принципов расчета CVA;
• Умение самостоятельно декомпозировать задачи и работать автономно в рамках общей стратегической цели команды.

Условия:

• Конкурентное вознаграждение;
• Работа в среде с прямым взаимодействием с бизнесом и участием в стратегических обсуждениях;
• Возможность профессионального роста и развития роли;
• Гибридный график работы;
• ДМС.