Специалист группы моделирования (рыночные и балансовые риски)

Описание вакансии

Ключевые задачи:

Разработка и актуализация поведенческих моделей для оценки встроенных опциональностей в продукты банка
Разработка и актуализация моделей ценообразования банковских продуктов и финансовых инструментов
Участие во внедрении поведенческих моделей в расчет риск-метрик банковской книги
Регулярное бэктестирование качества моделей
Участие в совершенствовании методики оценки модельного риска и ключевых показателей эффективности моделей
Участие в согласовании моделей с ключевыми подразделениями (Казначейство, Финансовые рынки, Валидация)

Что важно для нас:

Образование: высшее финансовое/физико-математическое/техническое образование в одном из ведущих ВУЗов
Практический опыт разработки поведенческих моделей для риск-менеджмента/ управления структурой баланса/ценообразования банковских продуктов
Отличное владение математическим аппаратом (статистика, анализ временных рядов, стохастическое моделирование)
Навыки программирования: Python, SQL
Знание принципов ценообразования производных финансовых инструментов
Знание принципов и основных подходов и метрик управления процентным риском и риском ликвидности банковской книги

Что предлагаем:

Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
График работы: 5/2, с 09.00-18.00
Конкурентный уровень дохода
Доплата к отпуску и больничному листу
«Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет»
Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей
Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях
Бесплатная программа поддержки работников: юридические, финансовые и психологические консультации, помощь в бытовых вопросах, автопомощь, корпоративные скидки, профориентация детей работников
Возможность профессионального развития и прохождения внутреннего и внешнего профессионального обучения