Руководитель отдела экспертизы риск-моделей

Москва, Центральный административный округ

Метро: Библиотека им.Ленина

Описание вакансии

Обязанности:

Организация и координация работ по валидации моделей для расчёта достаточности капитала на основе внутренних рейтингов (IRB/ПВР) по направлениям розничного и корпоративного кредитования
Проведение качественной и количественной валидации моделей: анализ методологической базы, логики построения и применимости моделей
Оценка соответствия внутренних документов и методик требованиям действующего регулирования
Подготовка аналитических материалов и выводов по результатам проверки для руководства
Участие в совершенствовании методологических подходов к оценке качества моделей кредитного риска
Анализ международной практики банковского регулирования и подходов к валидации (включая стандарты Базельского комитета), применение лучших практик
Управление текущей деятельностью отдела

Требования:

Высшее образование (экономическое, математические, компьютерные науки, техническое)
Опыт работы в области кредитного риск-менеджмента, разработки или валидации моделей 4+ лет
Управленческий опыт будет являться преимуществом
Глубокие знания нормативных требований в части формирования резервов, расчёта капитала и обязательных нормативов, Положение 845-П
Практический опыт построения экономико-математических моделей и реализации прикладных статистических анализов
Глубокое понимание процедур присвоения внутренних рейтингов и методик оценки кредитного качества заёмщиков
Навыки обработки и анализа больших объёмов данных, включая формирование выборок с учётом риск-профиля портфеля
Подготовка аналитических заключений и деловой документации с логически выстроенной и обоснованной позицией

Посмотреть контакты работодателя