Аналитик на проект динамического управления ALM-рисками

Работа будет связана с применением развиваемой Казначейством в рамках проекта модели, оценивающей ALM-профиль (уровень рисков) по заключаемым сделкам кредитования юр. лиц и размер корректировок стоимостей фондирования по ним, направленных на стимулирование улучшения ALM-структуры сделок с целью управления процентным риском, риском ликвидности и достаточностью капитала Банка

Чем предстоит заниматься:

• проводить расчет на модели ALM-профиля по сделкам кредитования, формирование датасетов с оценкой ALM-профиля по пулам сделок и проводить аналитику на их основе
• проводить сценарный анализ и бэктестирование результатов работы модели при различных риск-профилях Банка
• подготавливать аналитические материалы для руководства и контрагентов в рамках Проекта

Мы ждем, что вы:

• имеете высшее образование одного из ведущего финансового/технического ВУЗа (финансы/экономика/точные науки)
• владеете использование программ MS Excel, MS Power Point
• владеете знаниями и имеете опыт использования Python (Pandas, NumPy) и SQL (join, оконные функции, подзапросы), преимуществом будет опыт работы с PySpark SQL / Spark API и БД Hadoop, Greenplum
• имеете знания основ банковского бизнеса, общее понимание структуры продуктов юридических / физических лиц
• умеете использовать нейросети в повседневной работе

Что мы предлагаем:

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатную подписку СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
• корпоративную пенсионную программу