Middle/Senior Data Scientist (регуляторные модели по розничным продуктам)

В Центр портфельного риск-моделирования (Блока Риски) ищем коллегу на роль Middle DS в направлении разработки регуляторных моделей.

Вы будете работать в большой и организованной команде профессионалов и разрабатывать модели с существенным эффектом на доход и капитал Банка.

Получите уникальную возможность глубоко погрузиться в кредитные процессы крупнейшего Банка РФ и стать профессионалом в этой области.

Примете участие во взаимодействии с многими командами: инженеров данных, разработчиков, методологов и аналитиков.

Вы получите уникальный опыт работы с моделями, которые влияют на весь Банк. Финансовые эффекты мониторятся на уровне руководства Блока и Банка. Вы сможете менять не только практику нашего Банка, но и всего рынка розничных продуктов.

Обязанности

• исследования и разработка регуляторных моделей по заказу департамента рисков розничного бизнеса (модели pd/lgd/ead/пр., продукты потребительское кредитование/ жилищное кредитование/кредитные карты и пр.). поддержка процессов на всех этапах жизненного цикла регуляторных моделей:

постановка задачи на сбор данных (для de) и участие в подготовке данных для разработки моделей

определение «длинного списка», целевой переменной, периодов разработки и калибровки

проведение исследований по расчету целевой переменной

обучение, калибровка, тестирование и участие во внедрении модели

оценка эффектов на риск-метрики, согласование с заинтересованными участниками

сопровождение модели, разбор кейсов по запросам.

• взаимодействие с методологами, владельцами, архитекторами данных, сотрудниками бизнес-подразделений, аналитиками на стороне владельца.
• подготовка аналитических / презентационных материалов для руководства банка и рабочей группы банка России.

Требования

• высшее техническое / математическое / финансовое / экономическое образование
• понимание и использование в работе методов анализа данных: математическая статистика, теория вероятностей, методы моделирования (в том числе ML)
• высокий уровень навыков в части анализа данных с использованием инструментов sql, python, spark
• понимание принципов финансовых и экономических моделей
• преимуществом является понимание основных методологических требований банка россии (845-п, 590-п) и мсфо в части моделей кредитного риска
• опыт разработки / валидации моделей кредитного риска розничных сегментов является преимуществом
• умение выстраивать эффективную коммуникацию как внутри команды, так и с представителями смежных подразделений.

Приветствуется:

• знание международных стандартов в части регуляторных моделей оценки кредитного риска (basel, eba, ecb)
• знание принципов организации и стандартов архитектуры автоматизированных систем в банке
• интерес к изучению и желание применять современные технологии (ml, ai и т.д.) в банковской сфере.

Условия

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• формат работы: фулл тайм офис
• годовая премия
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• регулярные митапы и развитое DS-community
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.