Главный специалист Управление рыночных рисков и анализа финансовых институтов

Что нужно будет делать:

1. Анализ и оценка рыночных рисков торговой книги:
   • Расчет показателей рыночного риска (VaR, ES), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа.
   • Мониторинг рыночных факторов (процентные ставки, валютные курсы, цены на акции и товары) и их влияния на портфель.
2. Анализ и оценка рыночных рисков банковской книги:
   • Расчет показателей процентного риска банковской книги (BPV, dEVE, dNI), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа.
   • Расчет показателей балансовой ликвидности (LCR, NSFR), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа.
3. Контроль лимитов и управление рисками:
   • Разработка и контроль соблюдения лимитов по рыночным рискам.
   • Выявление и анализ нарушений лимитов, подготовка рекомендаций для руководства.
4. Методология и отчетность:
   • Разработка и актуализация внутренней нормативной базы, в том числе методик оценки рыночных рисков.
   • Подготовка регулярных и ad-hoc отчетов для руководства, HQ и регулятора (ЦБ РФ).
   • Подготовка материалов и отчетов в рамках интегрированного риск-менеджмента и ВПОДК.
5. Взаимодействие с подразделениями:
   • Взаимодействие с подразделениями Глобальных рынков, ALM, подразделением методологии и интегрированного риск-менеджмента, профильными подразделениями HQ.
6. Автоматизация:
   • Участие в автоматизации процессов управления рисками, в том числе участие в разработке и поддержке собственной системы управления рисками.
   • Взаимодействие с IT по вопросам моделей, данных и систем.
7. Регуляторное соответствие:
   • Обеспечение соответствия внутренних процессов требованиям Банка России и международных стандартов.
   • Участие в аудитах, регуляторных и внутренних проверках.

Что мы ожидаем от кандидата:

• Высшее образование (техническое, финансовое, экономическое).
• Опыт работы не менее 2 лет в банках, финансовых или страховых компаниях, с торговыми и банковскими книгами (FX, IR, кредитные деривативы, ценные бумаги).
• Хорошее знание финансовых инструментов (ценные бумаги, свопы, опционы).
• Глубокое понимание риск-метрик (VaR, Greeks, BPV, dEVE).
• Знание регуляторных требований (Базель III, ЦБ РФ, МСФО 9).
• Хорошее понимание основных операций и бизнес-процессов банка, знание баланса.
• Навыки работы с базами данных и программирования.
• Навыки разработки web-приложений (PHP/JS) будут преимуществом.
• Уверенный пользователь Excel, SQL.
• Английский — уровень выше среднего.