Data Scientist (Риски)

Risk Quants в поисках Data Scientist. Наша команда занимается финансовым моделированием и разработкой эффективных моделей ценообразования. Мы рассчитываем риск-метрики и разрабатываем стратегии по управлению рыночными рисками. Также работаем над созданием моделей для оценки экономического капитала и решаем другие значимые задачи в данной области.

Обязанности

• стохастическое и AI моделирование финансовых рынков
• построение моделей стоимости производных финансовых инструментов
• разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск)
• аналитическая поддержка потребителей моделей рисков
• предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска
• проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров.

Требования

• образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ)
• уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями
• умение реализовывать математические модели на языке программирования (например, Python, C++, C#, etc.
• английский язык (чтение книг и статей по профессиональной тематике).

Плюсом будет:

• наличие профильных сертификатов и пройденных курсов в направлении quantitative finance, risk management (WQU, CQF, FRM, PRM и т.д.)
• опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление
• опыт управления рыночным и/или кредитным риском
• умение работать с массивами данных (SQL, PySpark)
• знания в области Machine Learning.

Условия

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• формат работы: офис
• годовая премия
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• регулярные митапы и развитое DS-community
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.