Risk Quant в направление ALM

• Разработка и поддержание в актуальном состоянии методологических документов в части управления рыночным риском и риском ликвидности казначейского портфеля
• Разработка количественных моделей оценки рыночных рисков и риска ликвидности казначейского портфеля и прототипирование моделей с использованием языков программирования (модели стабильной части пассивов, внедрение моделей искусственного интеллекта в оценку риска ликвидности НКЦ и других компаний группы Мосбиржи)
• Подготовка аналитических материалов с оценкой рыночных рисков и риска ликвидности казначейского портфеля

• Релевантный опыт работы в оценке рыночных рисков и риска ликвидности более 3 лет
• Владение Python, SQL
• CFA или FRM является преимуществом
• Аккуратность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, умение соблюдать сроки, коммуникабельность;