Риск-аналитик по рыночным рискам (Управление активами)

Финансовая группа БКС – одна из самых стабильных финансовых организаций в России

Мы работаем на финансовом рынке с 1995 года. За 30 лет работы ФГ БКС приобрела репутацию стабильного партнера как среди инвесторов, так и в профессиональном сообществе. Рейтинг надежности ААА подтверждает правильность выбранной стратегии развития компании.

Среди основных направлений деятельности ФГ БКС — операции с различными видами российских и зарубежных финансовых инструментов, интернет-трейдинг, структурные продукты, управление активами, информационно-аналитическое сопровождение и финансовое консультирование.

Команда из более чем 6000 человек сегодня продолжает работать над тем, чтобы финансовые продукты, которые мы предлагаем рынку, оставались востребованными и продолжали делать наших клиентов более состоятельными день за днем.

Управляющая компания АО УК «БКС» ищет аналитика в управление риск-менеджмента. Ключевой функционал: поддержка и актуализация риск-политик, автоматизация расчета риск-параметров, контроль риск-лимитов клиентской и собственной позиции, управление инвестиционными декларациями, автоматизация риск-отчетности.

Предполагается, что кандидат имеет опыт работы в финансовой организации в области риск-менеджмента (с фокусом на рыночные риски) или профильное образование. Опыт работы в управляющей компании и знание соответствующих регуляторных требований будет существенным преимуществом.

Какие задачи предстоит решать:

• Устанавливать и отслеживать внутренние инвестиционные декларации по стратегиям доверительного управления (структурные лимиты портфелей: ограничения на рейтинги, дюрации, доли в портфеле и т.п.), внутренних инвестиционных деклараций паевых инвестиционных фондов;

• Устанавливать лимиты и рассчитывать риск-параметры по продуктам и стратегиям (VaR, лимиты риска стоп-лосс по стратегиям (контроль управляющих)), а также по собственной позиции компании. Формировать предложений по минимизации рисков;

• Оценивать показатели риска (риск профилей) продуктов доверительного управления;

  Регулярно проводить стресс-тестирования по различным кризисным сценариям как по деятельности связанной с управления активами, так и по деятельности компании в целом;

• Анализ, мониторинг и установление кредитных лимитов контрагентов при совершении внебиржевых операций по собственной позиции и при управлении активами клиентов;

  Определять причины и драйверы убыточных стратегий, выяснять причины отклонения стратегий от целевых показателей;

• Участвовать в разработке риск-политик и прочих нормативных документов, регламентирующих процессы риск-менеджмента;

• Автоматизировать риск-отчетности (загрузка и валидация данных, автоматизация расчета риск-метрик, создание и поддержка IT архитектуры риск-отчетности, в т.ч. инструментов BI) (Python, SQL, BI).

• Опыт работы в риск-менеджменте в фин. организации (в компаниях профессиональных участниках рынка ценных бумаг, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, кредитных организациях) или профильное образование;

• Уверенное знание современных подходов к оценке рыночных и кредитных рисков;

• Уверенное знание инструментов DS, в т.ч. Python, SQL;

• Знание теории вероятностей и математической статистики на прикладном уровне;

• Знание основ финансового анализа, финансовых инструментов, инвестиционного бизнеса;

• Высшее образование (математика, физика, финансы, экономика).

Желательно:

• Знание международных стандартов по оценке достаточности капитала и стресс-тестирования (Basel 3, Basel 2.5);
• Знание российских регуляторных требований в области деятельности управляющих компаний;
• Выпускники МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ;
• Аттестаты FRM, CFA.

• Работу среди профессионалов финансового рынка;
• Насыщенную корпоративную жизнь;
• Возможность карьерного роста и профессионального развития;
• Стабильный конкурентный доход;
• Оформление согласно ТК РФ;
• Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира);
• График работы 5/2 с 9:30 до 18:00 (Формат работы- гибридный (офис + иногда удаленка) с гибким началом рабочего дня);
• ДМС, корпоративные скидки и предложения для сотрудников.